资产配置是指在股票、债券、商品、现金等资产类别间分配资金的过程，目的是通过低相关资产的组合降低整体波动、改善收益风险比。期货与商品指数因其与传统资产的低相关性，常被纳入配置工具箱。
不同资产在不同经济环境下表现不同，合理分散可降低单一冲击对组合的伤害。
相关性越低，分散效果越好，这正是商品常被加入组合的原因。
期货提供低成本的双向与杠杆敞口，便于快速调整商品与利率暴露。
但杠杆也会放大波动，配置时需控制仓位与保证金风险。
配置效果常用夏普比率、最大回撤与相关性来衡量，而非单纯看收益。
再平衡纪律比一次性择时更重要。
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