ATR平均真实波幅是什么

ATR（平均真实波幅）衡量一段时间内价格波动的平均幅度，通常取每日真实波幅（含跳空）的移动平均，反映的是"这个品种一天大概走多远"。

它衡量幅度不含方向

ATR 只统计波动的大小，不区分涨跌方向。数值越大，说明近期波动越剧烈。

这使它成为衡量"该留多大止损空间"的常用参考，而不是方向指标。

用于止损距离

常见做法是按 ATR 的倍数设置止损距离，使止损宽度与品种当前波动相匹配，避免用固定点数在不同波动环境下频繁被打掉。

倍数没有统一标准，取决于持仓周期与可承受的回撤。

注意

ATR 会随波动率变化，因此用它设定的止损宽度是动态的，需要定期重算。

此外 ATR 是历史统计，突发事件引起的波动放大无法提前反映。

常见误区

• 误区一：ATR 能指示方向。它只衡量波动幅度。
• 误区二：ATR 数值有统一好坏标准。不同品种价格水平不同，应各自比较。
• 误区三：按 ATR 设止损就不会被扫。极端行情仍会超出历史波幅。

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