盘口深度是什么

盘口深度指在各个价位上等待成交的委托数量分布，反映市场在不同价位承接交易的能力。深度越好，大额委托对价格的冲击越小。

深度与滑点的关系

当委托量大于最优档位挂单量时，系统只能继续吃下一档，成交均价因此变差。深度越大，能吃掉的档位越少，滑点越小。

这就是为什么大额交易更偏好主力合约——主力合约的深度通常远好于非主力月份。

深度会随时段变化

开盘、收盘与重要数据发布前后，盘口深度通常发生明显变化：有的时段挂单密集，有的时段则迅速变薄。

夜盘与冷清品种的深度一般弱于日盘活跃时段，这会影响可成交数量与执行质量。

如何观察

常见做法是看累计深度：从最优价向外累加若干档的总量，评估吃掉一定数量需要走多远。

需要注意，深度同样受撤单影响，是动态值而非承诺值。

常见误区

• 误区一：深度是固定的。它随时段与行情快速变化。
• 误区二：看到深度就够了。挂单可撤，深度可能瞬间消失。
• 误区三：非主力合约执行效果一样。其深度通常更薄，滑点更大。

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