期货交易成本不只包括手续费，还包括买卖价差带来的滑点、大单对市场的冲击成本，以及持仓过夜的资金占用与移仓成本。做策略评估时只看手续费，往往会低估真实成本。
手续费通常由交易所收取部分与期货公司加收部分构成，收取方式有按手数固定收取与按成交金额比例收取两种。具体标准由交易所与期货公司分别规定并公示。
不同品种、不同合约的收取方式与标准差异较大，且交易所会调整，因此不宜记住某个"通用数字"，应以当期公示为准。
部分品种对当日开仓当日平仓（平今）设置了区别于平昨的收取标准，目的是抑制过度短线交易。这类差异会直接改变高频与日内策略的成本结构。
做日内策略回测时若忽略平今与平昨的差异，收益率会被系统性高估。
滑点是委托价与实际成交价的差额，在流动性差的合约或换月期间尤其明显；冲击成本是大额委托本身推动价格移动造成的额外损耗。
这两项都无法从手续费表里看到，但对短线策略的影响常常大于手续费本身。评估策略时应把"平均滑点"作为独立参数纳入。
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